Технический Анализ SP500 : 2016-08-03

Попытка выйти из нейтрального диапазона



Во вторник американский фондовый индекс S&P 500 понизился из-за негативных корпоративных и макроэкономических данных. До этого, 13 торговых сессий подряд, он совершал колебания в пределах 1-го процентного пункта. Такой динамики не наблюдалось с середины 70-х годов прошлого века. Теоретически, период сверхнизкой волатильности может завершиться мощным ценовым движением. Продолжится ли снижение S&P 500?



Негативные данные о состоянии американской экономики постепенно накапливались. В пятницу вышла слабая статистика по росту ВВП за 2-й квартал текущего года, которая сильно разочаровала инвесторов. Ожидалось, что он составит плюс 2,6%, а в реальности американская экономика выросла лишь на 1,2%. Это существенно снизило вероятность скорого повышения ставки ФРС и вызвало падение индекса доллара. На этом фоне американские акции подорожали и в понедельник индекс S&P 500 даже обновил свой исторический максимум, так как низкие ставки и слабая валюта поддерживают деятельность корпораций. Однако позднее были опубликованы негативные данные по индексу промышленного производства ISM Manufacturing за июль и затратам на строительство за июнь. Причем активность в строительстве уменьшилась до минимума за последние 12 месяцев. Всё это вызвало снижение котировок американских акций. В корпоративном секторе можно отметить неожиданную реакцию на заявление о слиянии Tesla Motors и SolarCity. Их акции подешевели на 2% и 7,4%, соответственно. Обычно после таких новостей одна из компаний растёт. Во вторник вышли слабые квартальные и месячные отчёты Pfizer, Ford и General Motors. Их акции упали на 3-4%, потянув за собой рынок. Кроме этого, участники рынка сочли недостаточным рост базового индекса персонального потребления (core PCE) в июне, составивший +1,6%. По мнению, некоторых инвесторов это увеличивает риск дефляции. Отметим, что в пятницу на этой неделе в США выйдут данные по рынку труда за июль. По нашему мнению, прогноз увеличения занятости в несельскохозяйственном секторе (Non-farm Payrolls) является относительно слабым и может разочаровать инвесторов.



S&P 500



На дневном таймфрейме, S&P 500: D1 опустился ниже последнего фрактала и находится около к нижней границе узкого нейтрального диапазона. Индикаторы MACD и Parabolic сформировали сигналы к продаже. Линии Боллинджера незначительно сузились, что означает умеренную волатильность. Индикатор RSI находится около отметки 50. Дивергенций не наблюдается. Мы не исключаем медвежьего движения, если индекс S&P 500 опустится ниже минимума вторника: 2150. Этот уровень можно использовать в качестве точки входа. Первоначальное ограничение риска возможно выше исторического максимума, трендовой линии, а также сигнала Parabolic: 2185. После открытия отложенного ордера, стоп передвигаем вслед за сигналами Боллинджера и Parabolic на следующий фрактальный максимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. Наиболее осторожные трейдеры после совершения сделки могут перейти на четырёхчасовой график и выставить стоп-лосс, передвигая его по направлению движения. В случае если цена преодолеет уровень стопа (2185), не активировав ордер (2150), позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.



Позиция Продажа

Sell stop ниже 2150

Stop loss выше 2185

Прочтите также

• Технический центр «Лорант» дарит скидку — Технический центр «Лорант», осуществляющий комплексный сервис автомобилей марки Renault, дарит скидку за репост.
  
• Электротехнический завод Эльком поучаствовал в выставке Электро-2016 — Электротехнический завод Эльком (г. Череповец, http://pg-elcom.ru) представил свою продукцию на выставке Электро-2016, которая проходит с 6 по 9 июня в Экспоцентре г. Москва!
  
• Как отметила в ходе общения с журналистами Главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева, Госадмтехнадзор предложил на рассмотрение МЧС свыше 30 « — Как отметила в ходе общения с журналистами Главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева, Госадмтехнадзор предложил на рассмотрение МЧС свыше 30 «диких пляжей», которые можно было бы превратить в офици
  
• Электротехнический завод Эльком» запустил собственную торговую марку «Briswik» — Для дальнейшего развития дилерской сети и повышения качества работы с партнерами «Электротехнический завод Эльком» выводит на рынок собственную торговую марку «Briswik».
  
• Технический центр «Лорант» — " Технический центр «Лорант» предлагает клиентам сервисное обслуживание и ремонт автомобилей марки «Рено». "