Метеопрогнозы подняли котировки
В понедельник котировки природного газа в США взлетели почти на 10% благодаря метеорологическим прогнозам о том, что первая неделя 2016 года может оказаться холоднее, чем обычно. На прошлой неделе котировки установили минимум с марта 1999 года. Продолжится ли восходящая коррекция природного газа?
С середины ноября текущего года природный газ в США подешевел почти на 30%. Этому способствовало снижение спроса на фоне аномально тёплой погоды. Спрос на него в целях отопления в декабре снизился на 20% по сравнению с прошлогодним уровнем и на 30% по сравнению с 30-летним средним потреблением. Между тем, производство газа в США сократилась по сравнению с 2014 годом всего на 2%. Впрочем, американские компании увеличили в 2 раза его экспорт в Мексику, так что особого избытка сейчас не наблюдается. Участники рынка не исключают, что в случае резкого похолодания, может возникнуть дефицит газа. По данным компании Baker Hughes, количество работающих газовых буровых установок в США за неделю сократилось на 17 штук, достигло 28-летнего минимума и составило 168 штук. Падением цен воспользовались генерирующие компании. На фоне низких цен на газ они стали покупать меньше угля и увеличили на 34% потребление газа для выработки электричества по сравнению с 30-летним средним уровнем. По данным U.S. Commodity Futures Trading Commission, количество чистых коротких позиций по газу на биржах NYMEX и ICE сократилось до минимума с сентября текущего года. Отметим, что из-за сезонного фактора, вслед за газом может подорожать и американская нефть WTI, что, в свою очередь, способно поддержать курс российского рубля.
На дневном таймфрейме, Natgas: D1 немного вырос, оттолкнувшись от 16-летнего минимума. Индикатор Parabolicдемонстрирует сигнал к покупке, а MACD сохраняет сигнал к продаже. Линии Боллинджера очень сильно расширились, что может означать высокую волатильность. RSI вышел из области перепроданности и находится в нейтральном состоянии. Дивергенции не наблюдается. Во вторник котировки газа доросли до гэпа, но не смогли его закрыть и слегка понизились. Мы не исключаем развития бычьего тренда, если цена газа вырастет и полностью закроет гэп: 2,021. Этот уровень можно использовать в качестве точки входа. Первоначальное ограничение риска возможно ниже 16-летнего минимума, сигнала Parabolic и последнего нижнего фрактала — 1,765. После открытия отложенного ордера, стоп передвигаем вслед за сигналами Боллинджера и Parabolic на следующий фрактальный минимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. Наиболее осторожные трейдеры после совершения сделки могут перейти на четырёхчасовой график и выставить стоп-лосс, передвигая его по направлению движения. В случае если цена преодолеет уровень стопа (1,765), не активировав ордер (2,021), позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.
| Позиция | Покупка |
| Buy stop | выше 2,021 |
| Stop loss | ниже 1,765 |