Цена газа сильно отстала от подорожавшей нефти
Сегодня мы проанализируем дневной график персонального композитного инструмента (PCI) &GAS/OIL. Он отражает динамику изменения стоимости CFD природного газа в США на терминале Henry Hub относительно американской легкой нефти марки West Texas Intermediate (WTI). С середины марта PCI обвалился примерно на 33% за это же время WTI подорожала на 36%, а вот стоимость природного газа изменилась совсем не значительно. Мы не исключаем, что соотношение GAS/OIL может подрасти за счёт увеличения спроса на природный газ в США и технической коррекции по нефти. По информации нефтесервисной компании Baker Hughes, количество работающих газовых скважин в США за неделю сократилось на три штуки до 222 штук, что всего на 5 скважин больше исторического минимума 1987 года. При этом спрос на природный газ в стране может увеличиться в течении пары недель до 53,1 млрд. куб футов в день, что выше среднего уровня за тридцать лет 51,3 млрд. для этого времени года. Также ожидается небольшое сокращение экспорта газа из Канады и собственного производства. В этой связи на динамику котировок может повлиять недельная информация о запасах газа в США, которая выйдет в четверг вечером. Касаясь мировых цен на нефть, они могут скорректироваться вниз из-за замедления промышленного роста в Китае. В понедельник там вышел слабый индекс PMI. Кроме этого, количество работающих нефтяных скважин в США сокращалось уже 21 неделю подряд и теперь некоторые участники рынка ожидают их роста на фоне годового максимума котировок WTI.
На дневном таймфрейме, график GAS/OIL:D1 достиг минимума более чем за семь месяцев и начал корректироваться наверх. В понедельник он превысил последний верхний фрактал, а также верхнюю границу индикатора Parabolic. Нижняя линия Боллинджера слегка повернула наверх. Гистограмма индикатора MACD находится ниже нулевой отметки и сигнальной линии и демонстрирует сигнал к покупке уже третий день. Индикатор Parabolic сформировал аналогичный сигнал только сегодня. На графике RSI сформировалась небольшая растущая дивергенция и он преодолевает отметку 50. Мы не исключаем развития бычьего импульса после закрытия дневной свечи выше второго ближайшего верхнего фрактала 0,8447: на данном уровне может быть размещен отложенный ордер на покупку. Предварительная фиксация риска возможна на уровне последнего нижнего фрактала и сигнала Parabolic – отметка 0,7763. После открытия отложенного ордера стоп передвигаем вслед за сигналами Болинджера и Parabolic (если появится) каждые 4 часа на следующий фрактальный минимум. Наиболее осторожные трейдеры после совершения сделки могут перейти на четырёхчасовой график и построить на нём стоп-лосс, передвигая его по направлению движения. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. В случае если цена преодолеет уровень стопа, не коснувшись ордера, позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.
| Позиция | Покупка |
| Buy stop | выше 0,8447 |
| Stop loss | ниже 0,7763 |